Nachhaltige Beschaffungsstrategien & Prognosemethoden

Wie funktioniert der Handel und wie entstehen die Preise?

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In den letzten Jahre wurden uns durch die Entwicklungen am Großhandelsmarkt für Strom und Gas deren Preisrisiken deutlich vor Augen geführt. Wer eine kluge und nachhaltige Strategie in der Energiebeschaffung bzw. im Energieverkauf entwickelt hat, navigiert auch in turbulenten Zeiten halbwegs sicher. Kenntnisse in den Grundlagen des Beschaffungs- und Risikomanagements bilden dafür die Basis. Aber vor allem die adäquate Interpretation von Preisprognosen spielt bei den Entscheidungsprozessen des Einkaufs eine große Rolle. In diesem Seminar werden die Basiselemente der Beschaffung, die Risikobewertung, das Risikomanagement und der Umgang mit Preisrisiken vermittelt. Außerdem werden typische Prognosemethoden vorgestellt und anhand aktueller Marktentwicklungen diskutiert. Diese Werkzeuge sind die optimale Voraussetzung dafür, dass Preisrisiken in der Zukunft nicht zu Ihren Problemen werden.

Was sind die Lernziele?

Nach diesem Live-Online-Training sind Sie in der Lage,

- Risikokennzahlen zu berechnen und Risiken zu bewerten,

- Risikomanagement als Prozess zu organisieren und Strategien zur Risikovermeidung festzulegen,

- Methoden der Strompreisprognose am Spot- und Terminmarkt zu erläutern und

- Prognosemodelle richtig zu interpretieren.

Agenda Nachhaltige Beschaffungsstrategien & Prognosemethoden

Session 1: Einführung in das Risikomanagement

Was ist ein Risiko?
Welche Risiken gibt es in der Energiewirtschaft?
Definition Risiko und Risikomanagement
Darstellung des Risikomanagement-Prozesses
Einordnung des Risikomanagements im Unternehmen

Session 2: Risikobewertung und Risikokennzahlen

effiziente Nutzung einer Riskmap zur Bewertung von Risiken
Messung von Risiken
Risiko und Chancen - zwei Seiten einer Medaille

Session 3: Ableiten von Strategien zum Risikomanagement

Risikodiversifikation in der Beschaffung
Risikokapital vs. Risikoaufschläge
Risikosteuerung und Ableitung von Risikohandbüchern

Session 4: Überblick über Handels- und Beschaffungsstrategien

Methoden der Strompreisprognosen im Vergleich: Aufwand, Nutzen, Datenbasis
Umgang mit Liquiditäts-, Kontrahenten- und Marktpreisrisiken
Beschaffungsstrategien: back-to-back, Tranchen, Portfolio
Volumenhedging vs. wertneutrales Hedging
Prognose oder Simulation: der kleine Unterschied

Session 5: Anwendung von Charttechnik und technischen Signalen

Charttechnik: Liniencharts, Candlestick-Charts, Trendlinien und Trendkanäle und deren Implikationen
Entstehung und Erkennen von scheinbar unüberwindbaren Kursniveaus
Technische Signale: gleitender Durchschnitt, relativer Stärke Index, Bollinger Bänder und Co.
Ableitung von Handelssignalen

Session 6: langfristige Preisprognosen mit Fundamentalmodellen

Modellierungsansatz der Strompreisszenarien (Merit-Order-Modell)
Risikobewertung mit fundamentalen Szenarioschwärmen: Erläuterung des Energy-Brainpool-Ansatzes und beispielhafte “Tail Risk Analyse”
Analyse der aktuellen Marktsituation und Strommarkttrends
Diskussion zur Preisentwicklung an Commodity- und Strommarkt

Speakers

Tobias Federico

Geschäftsführer

Tobias Federico studierte Energie- und Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Berlin. Seine berufliche Laufbahn begann er bei internationalen Beratungs- und Analyseunternehmen. 2003 gründete Tobias Federico Energy Brainpool und ist seither als Geschäftsführer tätig. Er entwickelte eine der Ersten Kurzfristprognosen für die Strompreisentwicklung an Spotmärkten. 2005 auch für langfristige und fundamentale Energiemarktmodellierung das europäische Energiemarktmodell Power2Sim. Tobias Federico ist Projektverantwortlicher im Bereich des Portfolio- und Risikomanagements, Studienleiter zu Marktdesign und -integration erneuerbarer Energien und Trainer und Redner auf internationalen Konferenzen. Er ist zudem ausgewiesener Experte zum Thema Blockchain in der Energiewirtschaft und Geopolitik. Als zertifizierter Trainer führt Tobias Federico zudem Börsenhändlerschulungen in Abstimmung mit der European Power Exchange (EPEX SPOT SE) und der European Energy Exchange (EEX AG) durch.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte der Energiewirtschaft im Bereich Handel & Beschaffung, Analyse, Risikomanagement
Mitarbeiter:innen aus den Abteilungen Portfolio-Management, Finanzen und Controlling, Unternehmensentwicklung oder mit Schnittstellen zum Energiehandel, Einkauf, Beschaffung und Vertrieb
Mitarbeiter:innen aus Industrieunternehmen mit signifikantem Stromverbrauch
Investoren und Finanzdienstleister

Beispielhafter Use Case

Sie sind bereits Mitarbeiter:in im Risikomanagement eines Energiehändlers und möchten gern die Sicht anderer auf das Thema kennenlernen und über Ihren eigenen Tellerrand hinausblicken.

Sie wollen insbesondere verstehen, wie die Elemente des Risikomanagements zu einer sinnvollen Strategie verknüpft werden können, um auch in hochvolatilen Marktphasen Bestand zu haben. Sie wollen darüber hinaus die Aktivitäten und Herausforderungen der Kolleg:innen im Handel bzw. in der tatsächlichen Beschaffung besser verstehen, um bei der Entwicklung der Strategien die Rahmenbedingungen besser einordnen zu können.